Faktor-Optionsschein • Long
FAKTOR-OPTIONSSCHEIN AUF S&P 500
- WKN
- SN0UFY
- ISIN
- DE000SN0UFY9
- Emittent
- Société Générale
- WKN
- SN0UFY
- Emittent
- Société Générale
- ISIN
- DE000SN0UFY9
•
Geld • 7.000 Stk.
3,880 EUR
+3,74 %+0,140
Brief • 7.000 Stk.
3,900 EUR
+4,28 %+0,160
Kursentwicklung
Handelsplatz
heute, 21:59:49Volumen0 Stk.∑ 0Geld3,8801.000 Stk.Brief3,8901.000 Stk.Spread0,0100,26 %
heute, 22:36:48Volumen0 Stk.∑ 0Geld–0 Stk.Brief–0 Stk.Spread––- Societe Generaleheute, 22:26:24Volumen–Geld3,8807.000 Stk.Brief3,9007.000 Stk.Spread0,0200,51 %
Faktor-Optionsschein-Kennzahlen
| Bewertungskennzahlen und Merkmale | |
|---|---|
| Faktor | 11,00x |
| Aktueller Briefkurs | 3,900 EUR |
| Spread abs. | 0,02 EUR |
| Homogenisierter Spread | 0,02 EUR |
| Spread in % | 0,51 % |
| Quanto | Nein |
| Management-Gebühr | 1,00 % |
| Bezugsverhältnis | 1,000 |
| Handelsdaten | |
|---|---|
| Letzter Handelstag | - |
| Bewertungstag | open end |
| Rückzahlungstag | - |
| Laufzeit | |
|---|---|
| Restlaufzeit | - |
Schwellen
S&P 500
| Typ Datum der letzten Anpassung | Wert | Abstand absolut * relativ * | Berührung |
|---|---|---|---|
| Akt. Basispreis | 4.000,16 Pkt. | 1.375,16 Pkt. 25,58 % | – |
* Berechnet mit 5.375,32 Pkt. • S&P 500 •
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Frankfurt - Zertifikate Echtzeit | 3,810 EUR +0,080 EUR · +2,14 % heute, 21:47:25 · 0 Stk. | |||||
Stuttgart Echtzeit | 3,700 EUR +0,020 EUR · +0,54 % heute, 17:37:02 · 0 Stk. | |||||
Societe Generale Echtzeit | 3,880 EUR +0,140 EUR · +3,74 % heute, 22:26:24 · unbekannt | |||||
Stammdaten
Produktbeschreibung
Mit diesem Faktor-Optionsschein partizipiert der Anleger mit einem konstanten Hebel von 11,00 an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes S&P 500 Index. Das Produkt hat eine unbegrenzte Laufzeit. Der Emittent hat das Recht das Optionsschein unter Einhaltung einer Frist zu kündigen.
Produktprospekt
Alle Produktprospekte findest du auf der Detail-Seite des Emittenten.